第四章 貸款環(huán)境分析
本章內(nèi)容：主要包括兩方面內(nèi)容：國家和地區(qū)分析；行業(yè)分析
大綱變化：與去年大綱相比今年著一章的內(nèi)容基本沒有變化但今年大綱把他的順序調(diào)在了借款需求分析的前面。
本章重點及難點：重點在于行業(yè)風(fēng)險分析，難點在于行業(yè)風(fēng)險分析的兩種方法。
一、國家和地區(qū)分析
1、國別風(fēng)險分析（了解）
國別風(fēng)險的特點：
●以本國貨幣融通的國內(nèi)信貸，其所發(fā)生的風(fēng)險屬于國內(nèi)商業(yè)風(fēng)險，不屬于國別風(fēng)險分析的主題內(nèi)容（對銀行來說，這種貸款是發(fā)放給外國的）；
●國別風(fēng)險比主權(quán)風(fēng)險或政治風(fēng)險的概念更寬，因為主權(quán)風(fēng)險只指對某一主權(quán)國家政府貸款可能遇到的損失及收益的不確定性（比如說政權(quán)變更，下一屆政府不認(rèn)了），而這只是國別風(fēng)險分析的一部分；
●國別風(fēng)險（表現(xiàn)為利率風(fēng)險、清算風(fēng)險、匯率風(fēng)險）與其他風(fēng)險并不是并列的關(guān)系，而是一種交叉關(guān)系。
衡量國別風(fēng)險的方法
基本上收采用風(fēng)險因素加權(quán)打分的方法。風(fēng)險因素加權(quán)打分方法的優(yōu)點在于，可以將難以定量的風(fēng)險量化，從而解決了不同國別風(fēng)險難以進行比較的難題。缺點是受評估機構(gòu)主觀影響比較大。
例題：
1、國際上衡量國別風(fēng)險的方法主要是( )。
a 加權(quán)平均法 b 風(fēng)險因素加權(quán)打分法 c 概率法 d 項目化評分法
答案:b
解析： 國際上一些著名的評級機構(gòu)在衡量國別風(fēng)險時基本上都采取風(fēng)險因素加權(quán)打分的方法，只是不同機構(gòu)在風(fēng)險因素設(shè)置、權(quán)重設(shè)置、打分的掌握及計算方法上有所差別。
2、區(qū)域風(fēng)險分析（掌握）
區(qū)域風(fēng)險是指受特定區(qū)域的自然、社會、經(jīng)濟文化和銀行管理水平等因素影響，而使信貸資產(chǎn)遭受損失的可能性。這既包括外部因素引發(fā)的區(qū)域風(fēng)險，也包括內(nèi)部因素導(dǎo)致的區(qū)域風(fēng)險。
外部因素分析：
區(qū)域自然條件分析、區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平分析、區(qū)域市場化程度和法制框架分析、區(qū)域經(jīng)濟政策分析、區(qū)域政府行為和政府信用分析。
內(nèi)部因素分析
銀行自身的風(fēng)險內(nèi)控管理水平對信貸資產(chǎn)質(zhì)量也具有重要影響。常用的內(nèi)部指標(biāo)包括：信貸資產(chǎn)質(zhì)量（安全性）、盈利性和流動性。區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量是對區(qū)域信貸風(fēng)險狀況的直接反映，它是衡量內(nèi)部風(fēng)險最重要的指標(biāo)；盈利能力是區(qū)域管理能力和區(qū)域風(fēng)險高低的最終體現(xiàn)；流動性從另外一個側(cè)面反映出區(qū)域風(fēng)險的高低，流動性過高或過低都可能意味著區(qū)域風(fēng)險在上升。
內(nèi)部因素分析指標(biāo)內(nèi)容表
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內(nèi)部指標(biāo)
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評價指標(biāo)
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說明
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信貸資產(chǎn)質(zhì)量（安全性）
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信貸平均損失比率
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指標(biāo)越高，風(fēng)險越大。
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信貸資產(chǎn)相對不良率
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指標(biāo)越高，風(fēng)險越大；指標(biāo)大于1，風(fēng)險高于銀行一般水平。
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不良率變幅
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指標(biāo)為負，說明資產(chǎn)質(zhì)量上升，風(fēng)險下降；指標(biāo)為正，資產(chǎn)質(zhì)量下降，風(fēng)險上升。
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信貸余額擴張系數(shù)
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指標(biāo)小于0時，目標(biāo)區(qū)域信貸增長相對較慢，負數(shù)較大意味著信貸處于萎縮狀態(tài)；指標(biāo)過大說明區(qū)域信貸增長速度過快，擴張過大過小到可能導(dǎo)致風(fēng)險。（擴張性風(fēng)險、萎縮性風(fēng)險）
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利息實收率
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衡量收益實現(xiàn)情況，有收益，資產(chǎn)才安全
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加權(quán)平均期限
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評價期限結(jié)構(gòu)，時間過長，風(fēng)險較大，時間過短，盈利較差
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盈利性
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總資產(chǎn)收益率
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總體盈利能力
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貸款實際收益率
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信貸業(yè)務(wù)的價值創(chuàng)造能力
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流動性
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流動比率
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存量存貸比率
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增量存貸比率
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上述指標(biāo)不是一成不變的，信貸人員要根據(jù)風(fēng)險管理的實際需要，結(jié)合不同區(qū)域特點，適當(dāng)變更或調(diào)整相關(guān)指標(biāo)，以提高分析的針對性。
例題：
1、進行內(nèi)部因素分析時，常用的內(nèi)部指標(biāo)不含( )。
a 風(fēng)險性 b 安全性 c 盈利性 d 流動性
答案:a
解析： 銀行自身的風(fēng)險內(nèi)控管理水平對信貸資產(chǎn)質(zhì)量也具有重要影響。風(fēng)險內(nèi)控能力通常會體現(xiàn)在銀行的經(jīng)營指標(biāo)和數(shù)據(jù)上，因此可選取一些重要的內(nèi)部指標(biāo)來進行分析。常用內(nèi)部指標(biāo)包括三個方面：信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性)、盈利性和流動性。