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風(fēng)險(xiǎn)管理教材變動(dòng)部分

    第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

1.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本

1.4.1 資本的定義、作用和分類(lèi)（新增）

第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境

2.1.5 風(fēng)險(xiǎn)偏好（新增）

    第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

3.2.1 風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)（新增）

3.5 信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量

3.5.1 權(quán)重法（新增）

 

第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

4.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

4.1.3 賬戶(hù)劃分（新增）

4.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制

4.3.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求（變動(dòng)）

4.3.4 銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)管理（新增）

4.4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法（變動(dòng)）

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法計(jì)算方法；

經(jīng)濟(jì)資本配置方法及績(jī)效評(píng)估。

 

4.5 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)（新增）

4.5.1 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定義以及三類(lèi)交易風(fēng)險(xiǎn)

4.5.2 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量（三部分）：交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量。其中，

1.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量方法（三種）：

現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法，適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量；

標(biāo)準(zhǔn)法，僅適用于計(jì)算場(chǎng)外衍生工具交易的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露；

內(nèi)部模型法，適用于場(chǎng)外衍生工具交易和證券融資交易，采用蒙特卡羅模擬方法。

2.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)計(jì)量

一般采用信用估值調(diào)整（cva）作為信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值進(jìn)行度量。

3. 交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量

方法：權(quán)重法、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

4. 信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量

方法（兩種）：?jiǎn)芜呅庞霉乐嫡{(diào)整、雙邊信用估值調(diào)整

 

 

第五章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理

5.1 操作風(fēng)險(xiǎn)概述

5.1.1-5.1.3為新增內(nèi)容

5.2 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（變動(dòng)）

原理：固有風(fēng)險(xiǎn)-控制措施=剩余風(fēng)險(xiǎn)

采用定性與定量結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。

定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估；

定量分析方法主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

原則：業(yè)務(wù)流程所有人負(fù)責(zé)第一評(píng)估責(zé)任原則、動(dòng)態(tài)管理原則、重要性原則

步驟：準(zhǔn)備階段、評(píng)估階段、報(bào)告階段

 

5.4 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告

方法：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法、損失數(shù)據(jù)收集法

5.4.1 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法

關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶(hù)滿(mǎn)意度、市場(chǎng)變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動(dòng)化水平等。

原則：整體性、重要性、敏感性、可靠性和有效性

難點(diǎn)：對(duì)各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定合理的閥值

步驟：設(shè)置、監(jiān)控分析/報(bào)告、更新關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

5.4.2 損失數(shù)據(jù)收集法

原則：重要性、準(zhǔn)確性、統(tǒng)一性、謹(jǐn)慎性

核心環(huán)節(jié)：損失事件識(shí)別、損失事件填報(bào)、損失金額確定、損失事件信息審核、損失數(shù)據(jù)收集驗(yàn)證

操作風(fēng)險(xiǎn)重大事件報(bào)告的財(cái)務(wù)損失數(shù)據(jù)是損失數(shù)據(jù)收集的重要數(shù)據(jù)來(lái)源。

5.5 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量

5.5.1 基本指標(biāo)法（變動(dòng)）

應(yīng)以總收入為基礎(chǔ)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求

 

第八章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估（新增）

8.1 總體要求

內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)當(dāng)至少每年實(shí)施一次，在銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整和更新。

8.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

包括兩個(gè)方面內(nèi)容：一是對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估；二是實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用打分卡方法，該種方法可以覆蓋所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，是各國(guó)銀行開(kāi)展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中采用較多的方法。

開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則：符合監(jiān)管要求、符合銀行實(shí)際、保證一定前瞻性。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體要求：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評(píng)估和管理各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)加總應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染。

 

8.3 壓力測(cè)試

資本充足率壓力測(cè)試框架的主要內(nèi)容：情景選擇、定量壓力測(cè)試、定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)、結(jié)果輸出。

分為：定期和不定期壓力測(cè)試，原則上，定期壓力測(cè)試至少一年一次，不定期壓力測(cè)試視經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時(shí)進(jìn)行。

8.4 資本評(píng)估

資本評(píng)估過(guò)程通過(guò)資本規(guī)劃完成。

從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失。

根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本包括：賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本。

資本規(guī)劃的核心：預(yù)測(cè)未來(lái)的資本充足率，預(yù)測(cè)資本充足率需要對(duì)分子監(jiān)管資本以及分母風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行正常情景和壓力情景的預(yù)測(cè)。

資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來(lái)三年或五年進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃，規(guī)劃的重點(diǎn)往往在第一年，采用滾動(dòng)預(yù)測(cè)，即每年重新開(kāi)展一次對(duì)未來(lái)三年或五年的規(guī)劃。

8.5 內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告

內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告是整個(gè)內(nèi)部資本充足評(píng)估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評(píng)估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃和壓力測(cè)試。

第九章 銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束（為原教材第八章內(nèi)容）