第4章　市場風險管理

4.1　市場風險識別

4.1.1　市場風險特征與分類

利率風險

匯率風險

股票價格風險

商品價格風險

4.1.2　主要交易產品及其風險特征

即期

遠期

期貨

互換

期權

4.1.3　資產分類

交易賬戶和銀行賬戶

資產分類的監管標準與會計標準

我國商業銀行資產分類的現狀

4.2　市場風險計量

4.2.1　基本概念

名義價值、市場價值、公允價值、市值重估

敞口

久期

收益率曲線

4.2.2　市場風險計量方法

缺口分析

久期分析

外匯敞口分析

風險價值

敏感性分析

壓力測試

情景分析

事后檢驗

4.3　市場風險監測與控制

4.3.1　市場風險管理的組織框架

4.3.2　市場風險監測與報告

市場風險報告的內容和種類

市場風險報告的路徑和頻度

4.3.3　市場風險控制

限額管理

風險對沖

經濟資本配置

4.4　市場風險監管資本計量與績效評估

4.4.1　市場風險監管資本計量

4.4.2　經風險調整的績效評估

第5章　操作風險管理

5.1　操作風險識別

5.1.1　操作風險分類

人員因素

內部流程

系統缺陷

外部事件

5.1.2　操作風險識別方法

自我評估法

因果分析模型

5.2　操作風險評估

5.2.1　操作風險評估要素和原則

5.2.2　操作風險評估方法

自我評估法

關鍵風險指標法

5.3　操作風險控制

5.3.1　操作風險控制環境

公司治理

內部控制

合規文化

信息系統

5.3.2　操作風險緩釋

連續營業方案

商業保險

業務外包

5.3.3　主要業務操作風險控制

柜臺業務

法人信貸業務

個人信貸業務

資金交易業務

代理業務

5.4　操作風險監測與報告

5.4.1　風險監測

5.4.2　風險報告

5.5　操作風險資本計量

5.5.1　標準法

5.5.2　替代標準法

5.5.3　高級計量法

第6章　流動性風險管理

6.1　流動性風險識別

6.1.1　資產負債期限結構

6.1.2　資產負債幣種結構

6.1.3資產負債分布結構

6.2　流動性風險評估

6.2.1　流動性比率/指標法

6.2.2　現金流分析法

6.2.3　其他流動性評估方法

缺口分析法

久期分析法

6.3　流動性風險監測與控制

6.3.1　流動性風險預警

6.3.2　壓力測試

6.3.3　情景分析

6.3.4　流動性風險管理方法

本幣的流動性風險管理

外幣的流動性風險管理

制定流動性應急計劃

第7章　聲譽風險管理和戰略風險管理

7.1　聲譽風險管理

7.1.1　聲譽風險管理的內容及作用

7.1.2　聲譽風險管理的基本做法

明確董事會和高級管理層的責任

建立清晰的聲譽風險管理流程

采取恰當的聲譽風險管理方法

7.1.3　聲譽危機管理規劃

7.2　戰略風險管理

7.2.1　戰略風險管理的作用

7.2.2　戰略風險管理的基本做法

明確董事會和高級管理層的責任

建立清晰的戰略風險管理流程

采取恰當的戰略風險管理方法

第8章　銀行監管與市場約束

8.1　銀行監管

8.1.1　銀行監管的內容

銀行監管的目標、原則和標準

風險監管的理念、指標體系和關注要點

8.1.2　銀行監管的方法

市場準入

資本監管

監督檢查

風險評級

8.1.3　銀行監管的規則

銀行監管法規體系

銀行監管的最佳做法

8.2　市場約束

8.2.1　市場約束與信息披露

市場約束機制和各參與方的作用

信息披露要求

8.2.2　外部審計

外部審計的內容

外部審計與信息披露的關系

外部審計與監督檢查的關系

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（責任編輯：xll）