第1題 商業銀行通常是采用(　)的方式來應對和吸收預期損失。

A.提取損失準備金

B.沖減利潤

C.分散

D.轉移

E.規避

正確答案:A,B

解析： 商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失，通常用資本金來應對非預期損失，對于規模巨大的災難性損失，則應當采取事前嚴格限制高風險業務/行為的做法加以防范。

第2題 下列關于資本作用的說法，正確的有(　)

A.商業銀行資本是商業銀行發放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一

B.在市場經濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔風險和吸收損失的最后資金來源

C.在市場經濟條件下，商業銀行資本承擔著限制銀行業務過度擴張的重要經濟職能

D.在市場經濟條件下，商業銀行資本金作為保護貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發揮關鍵作用

E.現代商業銀行的風險管理體系中，風險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔最終責任的

正確答案:A,C,E

解析： B應為第一資金來源，不是最后資金來源。D應為保護存款者。

第3題 下列屬于聲譽風險管理體系應當重點強調的內容是(　)

A.明確商業銀行的戰略愿景和價值理念

B.培養開放、互信、互助的機構文化

C.建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警

D.只考慮股東的利益

E.明確記載的危機處理流程

正確答案:A,B,C,E

解析： 明確商業銀行的戰略愿景和價值理念，培養開放、互信、互助的機構文化，建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警，深入理解不同利益持有者，明確記載的危機處理流程。

第4題 下列關于外部審計的說法，正確的有(　)

A.外部審計有利于提高信息披露質量

B.外部審計報告是銀行監管的重要資料

C.透明的信息披露有利于提高審計效率，降低審計風險

D.年報是我國商業銀行披露信息的主要載體

E.外部審計和銀行監管側重點相同

正確答案:A,B,C,D

解析： 外部審計和銀行監管側重點有所不同。

第5題 下列關于組合限額管理的說法，正確的有(　)

A.組合限額維護的主要任務是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

B.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

C.通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面

D.任何情況下都不允許超過組合限額

E.組合限額是商業銀行資產組合層面的限額

正確答案:B,C,E

解析： 組合限額管理是為了防止

信貸風險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風險。組合限額維護的主要任務是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理。在特殊情況下可以超過組合限額。

第6題 巴塞爾委員會在《有效銀行監管的核心原則》中，要求銀行監管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業銀行實施檢查，其達到的目的包括(　)

A.評估其從商業銀行收到報告的精確性

B.評價商業銀行總體經營情況

C.評價商業銀行各項風險管理制度

D.評價銀行各項資產組合的質量和準備金的充足程度

E.評價管理層的能力

正確答案:A,B,C,D,E

解析： 識記并理解。

第7題 衡量風險的指標有(　)

A.方差

B.久期

C.凸度

D.風險價值(VaR)

E.期望收益

正確答案:A,B,C,D

解析： E選項衡量的是收益的指標。

第8題 根據《巴塞爾新資本協議》的定義，當(　)發生時，債務人即被視為違約。

A.債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期30天以上(含)

B.商業銀行認定，除非采取追索措施，如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業銀行的債務

C.債務人已經破產并因此將不履行償還銀行債務

D.銀行停止對債務人貸款計息

E.債務人申請破產并因此將延期償還銀行債務

正確答案:B,C,D,E

解析： 債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期90天以上，被視為違約。

第9題 計算商業銀行特定客戶的信用風險，需要以下哪些變量?(　)

A.違約概率

B.違約損失率

C.違約風險暴露

D.期限

E.行業風險指數

正確答案:A,B,C

解析： 預期損失=預期損失率X資產風險敞口=借款人的違約概率X違約損失率X違約風險暴露。

第10題 設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素包括(　)

A.自身業務性質、規模和復雜程度

B.業務經營部門的過往業績

C.工作人員的專業水平和經驗

D.能夠承擔的市場風險水平

E.定價、估值和市場風險計量系統

正確答案:A,B,C,D,E

解析： 做這類“綜合考慮”的題目時，只要選項與題干是有關聯的，就都選上。設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素還包括壓力測試結果、內部控制水平、資本實力、外部市場的發展變化情況等。

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