一、單選題:

1、

某一年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為()。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

標準答案：b

2、

下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是()。

A.債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

C.在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

D.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

標準答案：b

3、

某銀行2006年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2006年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為()。

A.16.67%

B.22.22%

C.25.00%

D.41.67%

標準答案：b

4、

以下是貸款的轉讓步驟，其正確順序是()。

(1)挑選出同質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中

(2)辦理貸款轉讓手續

(3)對資產組合進行評估

(4)簽署轉讓協議

(5)雙方協商(或投標)確定購買價格

(6)為投資者提供資產組合的詳細信息

A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)

B.(6)(5)(3)(2)(4)(1)

C.(1)(2)(5)(3)(6)(4)

D.(1)(3)(6)(5)(4)(2)

標準答案：d

5、

企業集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員(包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指( )。

A.直接或間接控制一個企業10%或10%以上表決權的個人投資者

B.直接或間接控制一個企業5%或5%以上表決權的個人投資者

C.直接或間接控制一個企業3%或3%以上表決權的個人投資者

D.直接或間接控制一個企業1%或1%以上表決權的個人投資者

標準答案：a

6、

某企業2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權益為39億元人民幣，2006年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業2006年凈資產收益率為()。

A.3.00%

B.3.11%

C.3.33%

D.3.58%

標準答案：c

7、

某企業2006年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業2006年的利息費用為()億元人民幣。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

標準答案：b

8、

下列關于客戶信用評級的說法，錯誤的是()。

A.評價主體是商業銀行

B.評價目標是客戶違約風險

C.評價結果是信用等級和違約概率

D.評價內容是客戶違約后特定債項損失大小

標準答案：d

9、

在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是( )。

A.5Cs系統

B.5Ps系統

C.CAMEL系統

D.4Cs系統

標準答案：b

10、

根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為()。

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

標準答案：c

11、

對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協議》規定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以()，該系數即《巴塞爾新資本協議》所稱的“底線”系數。

A.0.75

B.0.5

C.0.25

D.0.15

標準答案：d

12、

采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為()。

A.13.33%

B.16.67%

C.30.00%

D.83.33%

標準答案：d

13、

X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關系數為( )。

A.0.630

B.0.072

C.0.127

D.0.056

標準答案：c

14、

假設違約損失率(LGD)為8%，商業銀行估計(EL)為10%，則根據《巴塞爾新資本協議》，違約風險暴露的資本要求(K)為()。

A.18%

B.0

C.-2%

D.2%

標準答案：b

15、

根據Credit Risk+模型，假設一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為()。

A.0.09

B.0.08

C.0.07

D.0.06

標準答案：a

16、

下列關于《巴塞爾新資本協議》及其信用風險量化的說法，不正確的是()。

A.提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法

B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源

C.外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監管的計算資產充足率的方法

D.構建了最低資本充足率、監督檢查、市場約束三大支柱

標準答案：c

17、

下列關于信用風險監測的說法，正確的是( )。

A.信用風險監測是一個靜態的過程

B.信用風險監測不包括對已發生風險產生的遺留風險的識別、分析

C.當風險產生后進行事后處理比在貸后管理過程中監測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高

D.信用風險監測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發展變化情況

標準答案：d

18、

下列屬于客戶風險的財務指標是( )。

A.流動比率

B.公司治理結構

C.資金實力

D.市場競爭環境

標準答案：a

19、

某銀行2006年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為()。

A.12.5%

B.15.0%

C.17.1%

D.11.3%

標準答案：c

20、

下列關于組合資產模型監測商業銀行組合風險的說法，正確的是( )。

A.主要是對信貸資產組合的授信集中度和結果進行分析監測

B.必須直接估計每個敞口之間的相關性

C.Credit Portfolio View模型直接估計組合資產的未來價值概率分布

D.CreditMetrics 模型需要直接估計各敞口之間的相關性

標準答案：c

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