多項選擇題(共40小題，每小題1分。下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求。多選、少選、錯選均不得分。)

1.關于信用風險，下列說法正確的有(　　)。

A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險

B.對大多數商業銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源

C.信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生品交易等表外業務中

D.信用風險觀察數據多且易獲取，具有明顯的系統性風險特征

E.信用風險是商業銀行最復雜的風險種類

2.根據不同的管理需要和本質特征，銀行資本可分為(　　)。

A.賬面資本

B.內部資本

C.監管資本

D.外部資本

E.經濟資本

3.商業銀行風險管理組織包括(　　)。

A.董事會及最高風險管理委員會

B.監事會

C.高級管理層

D.風險管理部門

E.其他風險控制部門/機構

4.其他風險控制部門/機構包括(　　)。

A.高級管理層

B.財務部門

C.內部審計部門

D.法律/合規部門

E.外部監督機構

5.在我國銀行業實踐中，可以根據運作機制將風險預警方法分為三類，其中包括(　　)。

A.紅色預警法

B.黃色預警法

C.藍色預警法

D.黑色預警法

E.紫色預警法

6.常用的風險識別與分析方法有(　　)。

A.制作風險清單

B.資產財務狀況分析法

C.失誤樹分析方法

D.分解分析法

E.敏感性分析法

7.下列關于風險管理信息系統的說法中，正確的有(　　)。

A.風險管理信息系統高度重視數據的來源、流程和實效，需要良好的IT構架和技術支持

B.風險管理信息系統需要收集的風險信息數據通常分為內部數據和外部數據

C.風險管理信息系統中，有些數據是靜態的，有些則是動態的，系統不能制約數據的特性

D.風險管理信息系統的缺點是相關人員需要很長一段時間才能獲得所有相關的風險信息

E.風險管理信息系統作為商業銀行的重要“無形資產”，必須設置嚴格的安全保障，確保系統能夠長期、不間斷地運行

8.內部控制是對風險進行(　　)的動態過程和機制。

A.事前防范

B.事中防范

C.事中控制

D.事后監督

E.事后糾正

9.內部資本充足評估報告的主要內容包括(　　)。

A.風險評估

B.風險預測

C.資本規劃

D.資本評估

E.壓力測試

10.風險遷徙類指標衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，其主要包括(　　)。

A.正常貸款遷徙率

B.正常類貸款遷徙率

C.關注類貸款遷徙率

D.次級類貸款遷徙率

E.可疑類貸款遷徙率

11.銀行監管的必要性原理可以概括為(　　)。

A.公共性質論

B.利益沖突論

C.債券保護論

D.銀行風險論

E.適度競爭論

12.根據大多數國家的標準，現金流量表分為(　　)。

A.經營活動的現金流量表

B.銷售活動的現金流量表

C.投資活動的現金流量表

D.資金活動的現金流量表

E.融資活動的現金流量表

13.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括(　　)等方面。

A.資格要求

B.定性標準

C.定量標準

D.內部數據要求

E.外部數據要求

14.風險偏好指標值的確定要體現(　　)原則。

A.公平性

B.全面性

C.穩定性

D.安全性

E.合規性

15.商業銀行信貸業務層面的授信限額管理內容包括(　　)。

A.單一客戶授信限額管理

B.集團客戶授信限額管理

C.國家風險限額管理

D.區域風險限額管理

E.組合限額管理

16.商業銀行應報告的重大風險事項包括(　　)。

A.大額或主要資金交易對方發生違約行為或預期違約

B.中央銀行利率管理政策的重大變化

C.對商業銀行業務可能產生不利影響的國家法律、法規、司法解釋、規章或國際條約等的發布和修改

D.重大市場風險事項

E.各報告單位認為應報告的其他重要風險事項

17.利率風險按照風險來源的不同，可以分為(　　)。

A.收益率曲線風險

B.重新定價風險

C.期權性風險

D.商品價格風險

E.操作風險

18.以下關于期貨的說法，正確的有(　　)。

A.期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約

B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數期貨三大類

C.利率期貨可以用來規避匯率風險

D.股票指數期貨涉及股票本身的交割

E.期貨交易具有規避市場風險的功能

19.遠期匯率的決定因素包括(　　)。

A.兩種貨幣之間的利率差

B.金額

C.期限

D.即期匯率

E.商品價格

20.風險管理信息系統應當(　　)。

A.建立錯誤承受程序

B.設置災難恢復以及應急操作程序

C.隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄

D.設置嚴格的網絡安全/加密系統，防止外部非法入侵

E.為所有系統用戶設置相同的使用權限和識別標志

1.ABCE【解析】A項正確，信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險;B項正確，對大多數商業銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源;C項正確，信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產品交易等表外業務中;D項錯誤，與市場風險相比，信用風險觀察數據少且不易獲取，因此具有明顯的非系統性風險特征;E項正確，信用風險被認為是最復雜的風險種類，通常包括違約風險，結算風險等主要形式。故本題選ABCE。

2.ACE【解析】根據不同的管理需要和本質特征，銀行資本有賬面資本、經濟資本和監管資本三個概念。故本題選ACE。

3.ABCDE【解析】商業銀行風險管理組織包括董事會及最高風險管理委員會、監事會、高級管理層、風險管理部門、其他風險控制部門/機構。故本題選ABCDE。

4.BCDE【解析】除了高級管理層、各級風險管理委員會和風險管理部門直接參與風險識別、計量、監測和控制過程之外，其他風險控制部門/機構，即財務部門、內部審計部門、法律/合規部門、外部監督機構在風險管理過程中同樣起到至關重要的作用。故本題選BCDE。

5.ACD【解析】在我國銀行業實踐中，風險預警是一門新興的交叉學科，可以根據運作機制將風險預警方法分為黑色預警法、藍色預警法和紅色預警法。故本題選ACD。

6.ABCD【解析】制作風險清單是商業銀行識別與分析風險的最基本、最常用的方法。此外，常用的風險識別與分析方法還有資產財務狀況分析法、失誤樹分析法、分解分析法。故本題選ABCD。

7.ABCE【解析】風險管理信息系統一般采用瀏覽器和服務器結構，相關人員通過瀏覽器實現遠程登錄，便能夠在最短的時間內獲得所有相關的風險信息。這種信息傳遞方式的優點是：①真正實現風險數據的全行集中管理、一致調用;②不需要每個終端都安裝風險管理軟件，有助于最大限度地系統建設成本、保護知識產權和系統安全。故本題選ABCE。

8.ACDE【解析】內部控制是商業銀行為實現經營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的動態過程和機制。故本題選ACDE。

9.ACE【解析】內部資本充足評估報告是整個內部資本充足評估的總結性報告，內容涵蓋內部資本充足評估的主要內容，即風險評估、資本規劃和壓力測試。故本題選ACE。

10.ABCDE【解析】風險遷徙類指標衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，包括正常貸款遷徙率、正常類貸款遷徙率、關注類貸款遷徙率、次級類貸款遷徙率、可疑類貸款遷徙率。故本題選ABCDE。

11.ABCDE【解析】銀行監管的必要性原理可以概括為公共性質論、利益沖突論、債券保護論、銀行風險論、適度競爭論。故本題選ABCDE。

12.ACE【解析】根據大多數國家的標準，現金流量表分為經營活動的現金流量表、投資活動的現金流量表、融資活動的現金流量表。故本題選ACE。

13.ABCDE【解析】巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括資格要求、定性標準、定量標準和外內部數據要求等方面。故本題選ABCDE。

14.CE【解析】風險偏好指標值的確定要體現穩定性和合規性原則。風險偏好指標選取需要體現全面性和重要性原則。故本題選CE。

15.ABCDE【解析】商業銀行信貸業務層面的授信限額管理是銀行管理層面的資本限額的具體落實。其業務層面的授信限額管理主要包括：①單一客戶授信限額管理;②集團客戶授信限額管理;③國家風險限額管理;④區域風險限額管理;⑤組合限額管理。故本題選ABCDE。

16.ABCDE【解析】商業銀行應報告的重大風險事項包括：①重大信貸風險事項;②重大市場風險事項;③重大利率風險事項;④重大突發性事項;⑤重大法律風險事項;⑥各報告單位認為應報告的其他重要風險事項。故本題選ABCDE。

17.ABC【解析】利率風險按照風險來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險、期權性風險。故本題選ABC。

18.ABE【解析】期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，A項正確;金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數期貨三大類，B項正確;貨幣期貨可以用來規避匯率風險，C項錯誤;股票指數期貨不涉及股票本身的交割，其價格根據股票指數計算，合約以現金清算的形式進行交割，D項錯誤;期貨市場的經濟功能之一就是具有規避市場風險的功能，E項正確。故本題選ABE。

19.ACD【解析】遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。故本題選ACD。

20.ABCD【解析】風險管理信息系統應當為每個系統用戶設置獨特的識別標志，并定期更換密碼或磁卡，E項錯誤。故本題選ABCD。

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