一、選擇題

1、()是對風險因子的暴露程度?！締芜x題】

A.風險敞口

B.風險價值

C.VaR估算方法

D.風險評估

2、目前，我國法規要求貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限在每個交易日不得超過()天?！締芜x題】

A.90

B.120

C.180

D.360

3、下列不屬于信用風險管理的主要措施是()?！締芜x題】

A.進行流動性壓力測試，分析投資者申贖行為，測算當面臨外部市場環境的重大變化或巨額贖回壓力時，沖擊成本對投資組合資產流動性的影響，并相應調整資產配置和投資組合

B.建立針對債券發行人的內部信用評級制度，結合外部信用評級，進行發行人信用風險管理

C.建立交易對手信用評級制度，根據交易對手的資質、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對交易對手進行信用評級，并定期更新

D.建立嚴格的信用風險監控體系，對信用風險及時發現、匯報和處理?；鸸究蓪ζ涔芾淼乃型顿Y組合與同一交易對手的交易集中度進行限制和監控

4、流動性風險有兩方面的影響，從資金供給的角度看取決于()的資金供給?！締芜x題】

A.主板市場

B.創業板市場

C.股票市場和貨幣市場

D.一級市場和二級市場

5、下列混合基金中，風險最低的是()?！締芜x題】

A.偏股型基金

B.靈活配置型基金

C.偏債型基金

D.股債平衡型基金

二、答案解析

1、正確答案：A

答案解析：答案是A選項，風險敞口是對風險因子的暴露程度?？梢酝ㄟ^多個維度測量風險敞口。

2、正確答案：C

答案解析：目前，我國法規要求貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限在每個交易日不得超過180天。但有的基金可能會在基金合同中作出更嚴格的限定，如組合平均剩余期限不得超過90天。因此，在比較不同貨幣市場基金收益率的時候，應考慮其組合平均剩余期限的控制要求。

3、正確答案：A

答案解析：選項A是屬于流動性風險管理的主要措施，信用風險管理的主要措施包括：(1)建立針對債券發行人的內部信用評級制度，結合外部信用評級，進行發行人信用風險管理。(選項B符合)(2)建立交易對手信用評級制度，根據交易對手的資質、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對交易對手進行信用評級，并定期更新。(選項C符合)(3)建立嚴格的信用風險監控體系，對信用風險及時發現、匯報和處理?；鸸究蓪ζ涔芾淼乃型顿Y組合與同一交易對手的交易集中度進行限制和監控。(選項D符合)

4、正確答案：C

答案解析：此題考的是與流動性風險有關的內容，答案是C選項，當流動性供給者與需求者出現供求不平衡時便會帶來流動性風險。流動性風險有兩方面的影響，從資金供給的角度看取決于股票市場和貨幣市場的資金供給，從資金需求的角度則要看基金持有人的結構。

5、正確答案：C

答案解析：此題考的是混合基金的風險管理的相關內容，答案是C選項，混合基金的投資風險主要取決于股票與債券配置的比例。一般而言，偏股型基金、靈活配置型基金的風險較高，但預期收益率也較高;偏債型基金的風險較低，預期收益率也較低;股債平衡型基金的風險與收益則較為適中。

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