為了幫助考生系統的復習期貨從業資格課程 全面的了解期貨從業資格考試的相關重點，小編特編輯匯總了2011年期貨從業資格相關資料，希望對您參加本次考試有所幫助！！

164．某套利者以63200元／噸的價格買入1手(1手=5噸)10月份銅期貨合約，同時以63000元/噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150元／噸和62850元／噸。最終該筆投資的結果為()。

A．價差擴大了100元／噸，盈利500元

B．價差擴大了200元／噸，盈利1000元

C．價差縮小了100元／噸，虧損500元

D．價差縮小了200元／噸，虧損1000元

165．若A股票報價為40元，該股票在2年內不發放任何股利；2年期期貨報價為50元。某投資者按10％年利率借4000元資金(復利計息)，并購買該100股股票；同時賣出100股2年期期貨。2年后，期貨合約交割，投資者可以盈利()元。

A．120

B．140

C．160

D．180

166．1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價格是63200元／噸，5月份銅合約的價格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素)，則下列選項中可使該投資者獲利最大的是()。

A．3月份銅合約的價格保持不變，5月份銅合約的價格下跌了50元／噸

B．3月份銅合約的價格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價格保持不變

C．3月份銅合約的價格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價格下跌了170元／噸

D．3月份銅合約的價格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價格下跌了250元／噸

167．3月15日，某投機者在交易所采取蝶式套利策略，賣出3手(1手等于10噸)6月份大豆合約，買人8手7月份大豆合約，賣出5手8月份大豆合約。價格分別為1740元／噸、1750元／噸和1760元／噸。4月20日，三份合約的價格分別為1730元／噸、1760元／噸和1750元／噸。在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是()元。

A．160

B．400

C．800

D．1600

168．6月5日某投機者以95．45點的價格買進10張9月份到期的3個月歐洲美元利率(EU．RIBOR)期貨合約，6月20日該投機者以95．40點的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是()美元。

A．1250

B．-1250

C．12500

D．-12500

169．某一期權標的物市價是57元，投資者購買一個敲定價格為60元的看漲期權，權利金為2元，然后購買一個敲定價格為55元的看跌期權，權利金為1元，則這一寬跨式期權組合的盈虧平衡點為()。

A．63元，52元

B．63元，58元

C．52元，58元

D．63元，66元

170．某投資者在5月份以4．5美元／盎司的權利金買入一張執行價格為400美元／盎司的6月份黃金看跌期權，又以4美元／盎司的權利金賣出一張執行價格為500美元／盎司的6月份黃金看漲期權，再以市場價格498美元／盎司買進一張6月份黃金期貨合約。那么當合約到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是()美元／盎司。

A．0

B．0．5

C．1

D．1．5

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