為了幫助考生系統(tǒng)的復習期貨從業(yè)資格考試課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關重點，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格考試相關資料，希望對您參加本次考試有所幫助！！

146.題干 : 實際利率與名義利率比較，名義利率大于實際利率。

參考答案 [ 錯誤 ]

147. 題干 : 一般情況下，模擬指數(shù)選用的成份股越少，節(jié)約的交易成本越多，帶來的模擬誤差越小。

參考答案 [ 錯誤 ]

148. 題干 : 在進行基差交易時，不管現(xiàn)貨市場上的實際價格是多少，只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對方協(xié)商得到的基差，正好等于開始做套期保值時的基差，就能實現(xiàn)完全套期保值，取得完善的保值效果。

參考答案 [ 正確 ]

149.題干 : 道 × 瓊斯綜合平均指數(shù)由 80 種股票組成。（     ）

參考答案 [ 錯誤 ]

150. 題干 : 在期權交易中，期權的買方有權在其認為合適的時候行使權力，但并不負有必須買進或賣出的義務。對于期權合約的賣方卻沒有任何權力，而只有義務滿足期權買方要求履行合約時買進或賣出一定數(shù)量的期貨合約。

參考答案 [ 正確 ]

151.題干 : 當一種期權處于極度虛值時，投資者會不愿意為買入這種期權而支付任何權利金。

參考答案 [ 正確 ]

152.題干 : 買入飛鷹式套利是買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權，賣出一個中低執(zhí)行價格的看漲期權；賣出一個中高執(zhí)行價格的看漲期權；買進一個高執(zhí)行價格的看漲期權，最大損失是權利金總額。

參考答案 [ 錯誤 ]

153.題干 : 期權交易的賣方由于一開始收取了權利金，因而面臨著價格風險，因此必須對其保證金進行每日結算；而期權交易的買方由于一開始就支付了權利金，因而最大損失有限，不用對其進行每日結算。

參考答案 [ 正確 ]

154.題干 : 各基金行業(yè)參與者之間身份是嚴格區(qū)分的， FCM 不能同時為 CPO 或 TM ，否則會受到 CFTC 的查處。

參考答案 [ 錯誤 ]

155.題干 : 在對期貨投資基金監(jiān)管的分工上，證券交易委員會（ SEC ）的主要職責是側重于對期貨基金在設立登記、發(fā)行、運作的監(jiān)管，而商品期貨交易委員會（ CFTC ）主要職責是側重于對商品基金經理（ CPO ）和商品交易顧問（ CTA ）的監(jiān)管。

參考答案 [ 正確 ]

156.題干 : 中長期附息債券現(xiàn)值計算中，市場利率與現(xiàn)值呈正比例關系，即市場利率越高，則現(xiàn)值越高。

參考答案 [ 錯誤 ]

157.題干 : 買入看跌期權的對手就是賣出看漲期權。

參考答案 [ 錯誤 ]

158.題干 : 期貨價格波動得越頻繁，漲跌停板應設計得越小，以減緩價格波動幅度，控制風險。

參考答案 [ 錯誤 ]

159.題干 : 客戶應在交易所指定結算銀行開設專用資金帳戶，客戶專用資金只能用于客戶與交易所之間期貨業(yè)務的資金往來結算。

參考答案 [ 錯誤 ]

160. 題干 : 利用期貨市場進行套期保值，能使生產經營者消除現(xiàn)貨市場價格風險，達到鎖定生產成本，實現(xiàn)預期利潤的目的。

參考答案 [ 錯誤 ]

計算題

161. 題干 : 7 月 1 日，某交易所的 9 月份大豆合約的價格是 2000 元 / 噸， 11 月份大豆合約的價格是 1950 元 / 噸。如果某投機者采用熊市套利策略（不考慮傭金因素），則下列選項中可使該投機者獲利最大的是（ ）。

A: 9 月份大豆合約的價格保持不變， 11 月份大豆合約的價格漲至 2050 元 / 噸

B: 9 月份大豆合約的價格漲至 2100 元 / 噸， 11 月份大豆合約的價格保持不變

C: 9 月份大豆合約的價格跌至 1900 元 / 噸， 11 月份大豆合約的價格漲至 1990 元 / 噸

D: 9 月份大豆合約的價格漲至 2010 元 / 噸， 11 月份大豆合約的價格漲至 2150 元 / 噸

參考答案 [D]

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（責任編輯：中大編輯）

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