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111.以下關于反向轉換套利的說法中正確的有（）

A.反向轉換套利是先買進看漲期權，賣出看跌期權，再賣出一手期貨合約的套利

B.反向轉換套利中看漲期權與看跌期權的執行價格和到期月份必須相同

C.反向轉換套利中期貨合約與期權合約的到期月份必須相同

D.反向轉換套利的凈收益=（看跌期權權利金-看漲期權權利金）+（期貨價格-期權價格執行價格）

112.以下為虛值期權的是（）

A.執行價格為300，市場價格為250的買入看跌期權

B.執行價格為250，市場價格為300的買入看漲期權

C.執行價格為250，市場價格為300的買入看跌期權

D.執行機構為300，市場價格為250的買入看漲期權

113.外匯期貨交易量較小的原因主要有（）

A.歐元的出現

B.外匯市場比較完善和發達

C.外匯現貨市場本身規模較小

D.投資者對外匯風險不敏感中大網校整理

114.機構投資者加強內部風險監控的措施有（）

A.建立由董事會、高層管理部門和風險管理部門組成的風險管理系統

B.制定合理的風險管理過程

C.建立相互制約的業務操作內部監控機構

D.加強高層管理人員對內部風險監控的力度

115.下列關于利率期貨合約的說法、正確的有（）

A.CME的3個月期國債期貨合約指數最小變動點是1/2個基點

B.一個CME的3個月期國債期貨合約的最小變動價值是12.5美元

C.一個CEM的3個月期歐洲美元期貨合約的最小變動價值是12.5美元

D.加強高層管理人員對內部風險監控的力度

116.按期貨交易環節劃分有以下風險（）

A.代理風險

B.交易風險

C.交割風險

D.客戶風險中大網校整理

117.關于股票指數，下列說法正確的有（）

A.不同股票市場有不同的股票指數，痛一股票市場也可以有不同的股票指數

B.它是從所有市場股票中選擇一定量的樣本股票而據以編制的

C.不同股票指數的區別主要在于具體的抽樣和計算方法不同

D.股票指數應當及時簡便，易于修正并能保持統計口徑的一致性和連續性

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（責任編輯：中大編輯）