期貨從業資格考試備考正在進行，中大網校期貨從業資格考試網為大家收集整理2012年期貨從業資格考試《基礎知識》考試大綱，供廣大考生參考。

2012年“期貨基礎知識”考試大綱

第一章 期貨市場概述

第一節 期貨市場的形成和發展

主要掌握：期貨市場的形成;期貨市場相關范疇;期貨市場的發展。

第二節 期貨交易的特征

主要掌握：期貨交易的基本特征;期貨交易與現貨交易的區別;期貨交易與遠期現貨交易的區別;期貨交易與證券交易的區別。

第三節 期貨市場的功能與作用

主要掌握：期貨市場的功能;規避風險功能及其機理;價格發現功能及其機理;期貨市場的作用。

第四節 中外期貨市場概況

主要掌握：外國期貨市場;國內期貨市場。

第二章 期貨市場的構成

第一節 期貨交易所

主要掌握：期貨交易所的性質與職能;會員制與公司制;我國期貨交易所概況、組織形式與會員管理。

第二節 期貨結算機構

主要掌握：期貨結算機構的性質與職能、組織形式;期貨結算制度;我國期貨結算機構與期貨結算制度。

第三節 期貨中介與服務機構

主要掌握：期貨公司的職能、公司類型、機構設置;我國期貨公司機構設置、法人治理結構與風險控制體系;介紹經紀商、期貨保證金存管銀行、交割倉庫等其他期貨中介與服務機構的作用。

第四節 期貨交易者

主要掌握：期貨交易者的分類;國際期貨市場的主要機構投資者。

第三章 期貨交易制度與合約

第一節 期貨合約

主要掌握：期貨合約的概念;期貨合約標的選擇;期貨合約的主要條款及設計依據。

第二節 期貨市場基本制度

主要掌握： 保證金制度 ; 當日無負債結算制度 ; 漲跌停板制度 ; 持倉限額及大戶報告制度;強行平倉制度;信息披露制度。

第三節 期貨交易流程

主要掌握： 交易流程;開戶流程;交易指令的內容;常用交易指令;指令下達方式;競價方式;結算的概念與程序; 結算公式與應用 ;交割的概念及作用;實物交割方式與交割結算價的確定;實物交割的流程;標準倉單的概念及形式;現金交割。

第四章 套期保值

第一節 套期保值概述

主要掌握:套期保值定義;套期保值的實現條件;套期保值者的定義;套期保值者的特點;套期保值的種類。

第二節 套期保值的應用

主要掌握：賣出套期保值的應用情形及操作;買入套期保值的應用情形及操作。

第三節 基差與套期保值效果

主要掌握：完全套期保值與不完全套期保值的含義;基差的概念;影響基差的因素;基差與正反向市場的關系;基差的變動;基差變動與套期保值效果的關系;套期保值有效性的衡量。

第四節 套期保值操作的擴展及注意事項

主要掌握：套期保值操作的擴展;期轉現;期現套利;基差交易;企業開展套期保值業務的注意事項。

第五章 期貨投機與套利交易

第一節 期貨投機交易

主要掌握：期貨投機定義;期貨投機與套期保值以及股票投機的區別;期貨投機者類型;期貨投機的作用和操作方法。

第二節 期貨套利概述

主要掌握：期貨套利的概念和分類;期貨套利與投機區別;期貨套利的作用。

第三節 期貨套利交易策略

主要掌握：期貨價差的定義;價差的變化;價差套利的盈虧計算;套利交易指令;各種價差套利的操作及分析方法;期貨套利操作的注意要點;程序化交易的概念;程序化交易系統的形式與設計。

第六章 期貨價格分析

第一節 期貨行情解讀

主要掌握：期貨行情表解讀;K線圖、竹線圖、分時圖等 期貨行情圖解讀。

第二節 期貨價格的基本分析

主要掌握：基本分析的含義及其特點;需求分析;供給分析;影響供求的其他因素;供求與均衡價格之間的關系。

第三節 期貨價格的技術分析

主要掌握：技術分析的含義; 基本分析與技術分析比較; 趨勢分析、形態分析、 主要指標分析;成交量和持倉量、期貨價格之間的關系;波浪理論。

第七章 外匯期貨

第一節 外匯與外匯期貨概述

主要掌握：外匯的概念;匯率及其標價方法;外匯風險的分類;外匯期貨的概念;外匯期貨產生和發展的歷程;外匯期貨交易與遠期外匯交易;外匯保證金交易的區別與聯系;芝加哥商業交易所主要外匯期貨合約。

第二節 影響匯率的因素

主要掌握：基本經濟因素;宏觀經濟政策因素;中央銀行干預、政治因素、外匯儲備等影響匯率走勢的各種因素。

第三節 外匯期貨交易

主要掌握外匯期貨套期保值;投機和套利的種類及其運用方法。

第八章 利率期貨

第一節 利率期貨概述

主要掌握：利率期貨概念、標的及種類;利率期貨的產生和發展;利率期貨價格波動影響因素;國際期貨市場主要利率期貨合約。

第二節 利率期貨的報價與交割

主要掌握：美國市場短期利率期貨報價方式;美國市場中長期利率期貨的報價與交割。

第三節 利率期貨交易

主要掌握：利率期貨套期保值交易策略及應用;利率期貨投機與套利交易。

第九章 股指期貨和股票期貨

第一節 股票指數與股指期貨

主要掌握： 股票指數的概念;主要股票指數; 股票市場風險;股指期貨;股指期貨與股票交易的區別。

第二節 滬深300股指期貨的基本制度規則

主要掌握： 滬深300股指期貨合約條款內容;滬深300股票指數的編制;滬深300股指期貨交易規則;股指期貨投資者適當性制度。

第三節 股指期貨套期保值交易

主要掌握：單個股票的β系數和股票組合的β系數;最佳套期保值比率; 股指期貨套期保值中合約數量的確定; 股指期貨賣出套期保值;股指期貨買入套期保值。

第四節 股指期貨投機與套利交易

主要掌握：股指期貨投機策略;股指期貨期現套利;股指期貨合約的理論價格;股指期貨期現套利操作;無套利區間計算;套利交易中的模擬誤差;股指期貨跨期套利。

第五節 股票期貨

主要掌握：股票期貨的含義;股票期貨合約;股票期貨交易的特點。

第十章 期權

第一節 期權概述

主要掌握：期權的含義及特點;期權的分類及各類期權的概念;期貨期權合約的主要內容及相關概念;期權交易指令的內容;期權頭寸的建立與了結方式。

第二節 權利金的構成及影響因素

主要掌握：權利金的含義及取值范圍;內涵價值的含義及計算;實值期權、虛值期權、平值期權的含義;時間價值的含義、計算及不同期權的時間價值;影響權利金的基本因素。

第三節 期權交易損益分析及應用

主要掌握：期權交易的基本策略、損益分析及應用。

第十一章 期貨市場風險管理

第一節 期貨市場風險特征與類型

主要掌握：風險的含義;期貨市場風險的類型;期貨市場風險的成因;期貨市場風險管理原理;風險管理的含義;風險的識別;風險的預測和度量;VaR方法;期貨市場風險管理的特點。

第二節 期貨市場風險監管體系

主要掌握：期貨市場相關法律法規;相關行政法規和部門規章;期貨自律規則;期貨市場監管機構;境外期貨監管機構;中國期貨監管機構;中國證監會;地方派出機構;中國期貨保證金監控中心;期貨市場行業自律組織;期貨交易所的自律監管;期貨行業協會自律管理;中國期貨業協會。

第三節 期貨市場風險管理

主要掌握：監管機構的風險管理;分類監管的內容;交易所的風險管理;期貨公司的風險管理;期貨公司的主要風險;期貨公司內部風險監控機制;首席風險官;投資者的風險管理; 投資者的風險防范措施 。

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（責任編輯：中大編輯）

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