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第三節(jié)利率期貨

一、利率期貨市場的現(xiàn)狀

以債券類證券為標(biāo)的物。

交易量排在第二位

二、與利率期貨相關(guān)的債務(wù)憑證

1.歐洲美元存單：

歐洲美元是存放于美國境外的美元存款。

歐洲美元存單是有固定期限的大額美元存單，一般3-6個月

2.歐洲銀行間歐元利率

3.短期和中長期國債

三、債務(wù)憑證的價格及收益率計算(復(fù)雜，建議略過)

四、利率期貨的報價方式及交割方式

(1)短期國債期貨的報價方式

短期國債通常是按照貼現(xiàn)方式發(fā)行的。采用的方式是以100減去不帶百分號的年貼現(xiàn)率方式報價。此方式稱為指數(shù)報價。

(2)3個月歐洲美元期貨報價方式

指數(shù)報價

(3)中長期國債期貨報價方式

價格報價法

5、10、30年期國債期貨的合約面值均為100000美元，合約面值的百分之一為1個點，也即1個點代表1000美元; 30年期國債期貨的最小變動價位為1個點的1/32點，即代表31。25美元(1000美元*1/32=31。25)。5年期、10年期的最小變動價位為 1/32點的1/2即15。625美元。(1000美元*1/32*1/2=15。625美元)

五、國際主要利率期貨

(1)CBOT的30年期國債期貨合約

(2)CME的3個月歐洲美元期貨合約

(3)Euronext-Liffe的3個月歐元利率(EURIBOR)期貨合約

(4)EUREX的中期國債(Euro-BOBL)期貨合約

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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