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106.面值為100萬美元的3個月期國債，當指數報價為92.76時，以下正確的是（）

A: 年貼現率為7.24%

B.3個月貼現率為7.24%

C.3個月貼現率為1.81%

D.成交價格為98.19萬美元

參考答案[ACD]

107.下列策略中權利執行后轉換為期貨多頭部位的是（） 。

A: 買進看漲期權

B.買進看跌期權

C.賣出看漲期權

D.賣出看跌期權

參考答案[AD]

108.下列說法錯誤的有（）。

A: 看漲期權是指期貨期權的賣方在支付了一定的權利金后，即擁有在合約有效期內，按事先約定的價格向期權買方買入一定數量的相關期貨合約，但不負有必須買入的義務

B.美式期權的買方既可以在合約到期日行使權利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權利

C.美式期權在合約到期日之前不能行使權利

D.看跌期權是指期貨期權的買方在支付了一定的權利金后，即擁有在合約有效期內，按事先約定的價格向期權賣方賣出一定數量的相關期貨合約，但不負有必須賣出的義務

參考答案[AC]

109.某投資者在2月份以300點的權利金買入一張5月到期、執行價格為10500點的恒指看漲期權，同時，他又以200點的權利金買入一張5月到期、執行價格為10000點的恒指看跌期權。若要獲利100個點，則標的物價格應為（）。

A: 9400

B.9500

C.11100

D.11200

參考答案[AC]

110.以下關于反向轉換套利的說法中正確的有（）。

A: 反向轉換套利是先買進看漲期權，賣出看跌期權，再賣出一手期貨合約的套利。

B.反向轉換套利中看漲期權與看跌期權的執行價格和到期月份必須相同

C.反向轉換套利中期貨合約與期權合約的到期月份必須相同

D.反向轉換套利的凈收益=（看跌期權權利金-看漲期權權利金）+（期貨價格-期權價格執行價格）

參考答案[ABCD]

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（責任編輯：中大編輯）

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