為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格考試課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格考試相關(guān)資料，希望對您參加本次考試有所幫助！！

四、分析計算題（本題共10個小題，每題2分，共20分。在每題給出的4個選項中，只有1項符合題目要求，請將正確選項的代碼填人括號內(nèi)）

161.某客戶在7月2日買人上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價格為15050元／噸，該合約當(dāng)天的結(jié)算價格為15000元／噸。一般情況下該客戶在7月313最高可以按照（）元／噸價格將該合約賣出。

A.16500

B.15450

C.15750

D.15650

162.某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價格為2020元／噸，當(dāng)天平倉5手合約，成交價格為2030元／噸，當(dāng)日結(jié)算價格為2040元／噸，交易保證金比例為5％，則該客戶當(dāng)天需交納的保證金為（）元。

A.20400

B.20200

C.15150

D.15300

163.糧儲公司購人500噸小麥，價格為1300元／噸，為避免價格風(fēng)險，該公司以1330元／噸價格在鄭州小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元／噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元／噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果（其他費用忽略）為（）元。

A.虧損50000

B.盈利10000

C.虧損3000

D.盈利20000

164.某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價格風(fēng)險，在大連商品交易所做買人套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為-20元／噸，賣出平倉時的基差為-50元／噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（）元。

A.盈利3000

B.虧損3000

C.盈利1500

D.虧損1500

165.7月1日，某交易所的9月份大豆合約的價格是2000元／噸，11月份大豆合約的價格是1950元／噸。如果某投機(jī)者采用熊市套利策略（不考慮傭金因素），則下列選項中可使該投機(jī)者獲利最大的是（）。

A.9月份大豆合約的價格保持不變，11月份大豆合約的價格漲至2050元／噸

B.9月份大豆合約的價格漲至2100元／噸，11月份大豆合約的價格保持不變

C.9月份大豆合約的價格跌至1900元／噸，11月份大豆合約的價格漲至1990元／噸

D.9月份大豆合約的價格漲至2010元／噸，11月份大豆合約的價格漲至2150元／噸

166.5月15日，某交易所8月份黃金期貨合約的價格為399．5美元／盎司，10月份黃金期貨合約的價格為401美元／盎司。某交易者此時人市，買入一份8月份黃金期貨合約，同時賣出一份10月份黃金期貨合約。在不考慮其他因素影響的情況下，下列選擇中使該交易者虧損的是（）。

A.8月份黃金合約的價格漲至402．5美元／盎司，10月份黃金合約的價格漲至401．5美元／盎司

B.8月份黃金合約的價格降至398．5美元／盎司，10月份黃金合約的價格降至399．5美元／盎司

C.8月份黃金合約的價格漲至402．5美元／盎司，10月份黃金合約的價格漲至404．00美元／盎司

D.8月份黃金合約的價格降至398．5美元／盎司，10月份黃金合約的價格降至397．00美元／盎司

167.某套利者以461美元／盎司的價格買人1手12月的黃金期貨，同時以450美元／盎司的價格賣出1手8月的黃金期貨。持有一段時間后，該套利者以452美元／盎司的價格將12月合約賣出平倉，同時以446美元／盎司的價格將8月合約買人平倉。該套利交易的盈虧狀況是（）美元／盎司。

A.虧損5

B.獲利5

C.虧損6

D.獲利6

168.某日，一投資者購買合約價值為1000000美元的3個月期短期國債，成交指數(shù)為92，則該投資者的購買價格為（）美元。

A.920000

B.960006

C.980000

D.990000

169.某投資者在10月份以50點的權(quán)利金買進(jìn)一張12月份到期、執(zhí)行價格為9500點的道瓊斯指數(shù)美式看漲期權(quán)，期權(quán)標(biāo)的物是12月到期的道?瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來在到期日之前的某交易日，12月道?瓊斯指數(shù)期貨升至9700點，該投資者此時決定執(zhí)行期權(quán)，他可以獲利（）美元（忽略傭金成本）。

A.200

B.150

C.250

D.1500

170.某投資者在2004年3月份以180點的權(quán)利金買進(jìn)一張5月份到期、執(zhí)行價格為9600點的恒指看漲期權(quán)，同時以240點的權(quán)利金賣出一張5月份到期、執(zhí)行價格為9300點的恒指看漲期權(quán)。在5月份合約到期時，恒指期貨價格為9280點，則該投資者的收益情況為（）點。

A.凈獲利80

B.凈虧損80

C.凈獲利60

D.凈虧損60

相關(guān)文章

2011年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識全真模擬題匯總

2011年期貨從業(yè)資格考試法律法規(guī)考前強(qiáng)化題匯總

編輯推薦：

2011年期貨從業(yè)考試網(wǎng)絡(luò)課堂免費試聽

2011年期貨從業(yè)考試免費短信提醒

2011年期貨從業(yè)考試專用教材

2011年期貨從業(yè)考試免費輔導(dǎo)資料

（責(zé)任編輯：中大編輯）

共2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁