2013年3月份期貨從業(yè)資格考試定于3月30日進行,為了幫助考生能夠更加從容的步入考場,小編特為您搜集整理了2013年期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎知識》考試試題,希望對您參加本次考試有所幫助!
一、單選題
1.某交易者7月30日買人1手11月份小麥合約,價格為7.6美元/蒲式耳,同時賣出1手11月份玉米合約,價格為2.45美元/蒲式耳,9月30日,該交易者賣出1手11月份小麥合約,價格為7.45美元/蒲式耳,同時買入1手11月份玉米合約,價格為2.20美元/蒲式耳,1手:5000蒲式耳,請計算套利盈虧( )。
A.獲利700美元
B.虧損700美元
C.獲利500美元
D.虧損500美元
答案:c
2.以下哪種套利活動不屬于跨商品套利( )。
A.小麥/玉米套利
B.玉米/大豆套利
C.大豆提油套利
D.反向大豆提油套利
答案:b
3.蝶式套利必須同時下達( )個指令,并同時對沖。
A.一
B.二
C.三
D.四
答案:c
4.套利者在從事套利交易時( )。
A.可以用套利來保護已虧損的單盤交易
B.必須同時以雙腳;踏人套利,退出時也必須同時抽出雙腳
C.不需要明確寫明買人合約與賣出合約之間的價格差
D.在準備平倉時先了結價格有利的那筆交易
答案:b
5.理論上,在反向市場牛市套利中,如果價差縮小,交易者( );
A.獲利
B.虧損
C.保本
D.以上都有可能
答案:b
6.套利者在從事套利交易時( )。
A.可以用套利來保護已虧損的單盤交易
B.必須同時以雙腳;踏人套利,退出時也必須同時抽出雙腳
C.不需要明確寫明買人合約與賣出合約之間的價格差
D.在準備平倉時先了結價格有利的那筆交易
答案:b
7.在不同國家的市場進行跨市套利時,需要特別考慮的因素是( )。
A.交易單位的差異
B.運輸費用
C.價格晶級差異
D.利率水平
答案:a
8.理論上,在反向市場熊市套利中,如果價差縮小,交易者( )。
A.獲利
B.虧損
C.保本
D.以上都有可能
答案:a
9.理論上,在正向市場牛市套利中,如果價差擴大,交易者( )。
A.獲利
B.虧損
C.保本
D.以上都有可能
答案:b
10.反向市場中,發(fā)生以下哪類情況時應采取牛市套利決策( )。
A.近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份和約
B.近期月份合約價格上升幅度等于遠期月份和約
C.近期月份合約價格上升幅度小于遠期月份和約
D.近期月份合約價格下降幅度大于遠期月份和約
答案:a
11.某交易者在5月30日買人1手9月份銅合約,價格為17520元/噸,同時賣出1手11月份銅合約,價格為17570元/噸,7月30日,該交易者賣出1手9月份銅合約,價格為17540元/噸,同時以較高價格買入1手11月份銅合約,已知其在整個套利過程中凈虧損100元,且交易所規(guī)定,1手:5噸,試推算7月30日的11月份銅合約價格( )。
A.17610元/噸
B.17620元/噸
C.17630元/噸
D.17640元/噸
答案:a
12.5月20日,某交易者買入兩手10月份銅合約,加權價格為16950元/噸,同時賣出兩手12月份銅合約,價格為17020元/噸,兩個月后的7月20日,10月份銅合約價格變?yōu)?7010元/噸,而12月份鋼合約價格變?yōu)?7030元/噸,請問,5月20日和7月20日相比,兩合約價差有何變化( )。
A.價差擴大了30元/噸
B.價差縮小了30元/噸
C.價差擴大了50元/噸
D.價差縮小了50元/噸
答案:d
13.國外交易所規(guī)定,套利的傭金支出與一個回合單盤交易的傭金相比( )。
A.是后者兩倍
B.大于后者兩倍
C.小于后者兩倍
D.介于后者的一倍到兩倍之間
答案:d
14.正向市場中,發(fā)生以下哪類情況時應采取牛市套利決策( )。
A.近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份和約
B.近期月份合約價格上升幅度等于遠期月份和約
C.近期月份合約價格上升幅度小于遠期月份和約
D.近期月份合約價格下降幅度大于遠期月份和約
答案:a
15.某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆合約,價格為1840元/噸,同時買人1手9月份大豆合約價格為1890元/噸,5月20日,該交易者買人1手7月份大豆合約,價格為1810元/噸,同時賣出1手9月份大豆合約,價格為1875元/噸,交易所規(guī)定1手:10噸,請計算套利的凈盈虧( )。
A.虧損150元
B.獲利150元
C.虧損160元
D.獲利160元
答案:b
16.正向市場牛市套利的操作規(guī)則為( )。
A.買入近期合約,同時賣出遠期合約
B.賣出近期合約,同時買人遠期合約
C.買人近期和約
D.賣出遠期合約
答案:a
17.跨市套利中,通常決定同一品種在不同交易所間價差的主要因素是( )。
A.運輸費用
B.倉儲費用
C.保險費
D.利息費
答案:a
18.反向市場牛市套利的操作規(guī)則為( )。
A.買人近期合約,同時賣出遠期合約
B.賣出近期合約,同時買人遠期合約
C.買人近期和約
D.賣出遠期合約
答案:a
19.某交易者7月1日賣出1手堪薩斯交易所12月份小麥合約,價格為7.40美元/蒲式耳,同時買人1手芝加哥交易所12月份小麥合約,價格為7.50美元/蒲式耳,9月1日,該交易者買人1手堪薩斯交易所12月份小麥合約,價格為7.30.美元/蒲式耳,同時賣出1手芝加哥交易所12月份小麥合約,價格為7.45美元/蒲式耳,1手二5000蒲式耳,請計算套利盈虧( )。
A.獲利250美元
B.虧損300美元
C.獲利280美元
D.虧損500美元
答案:a
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(責任編輯:中大編輯)
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