為了幫助考生系統的復習期貨從業資格課程 全面的了解期貨從業資格考試的相關重點，小編特編輯匯總了2011年期貨從業資格相關資料，希望對您參加本次考試有所幫助！！

31．【答案】B

【解析】上升趨勢線的上側，說明未來價格有上漲的趨勢。因此買人。

32．【答案】B

【解析】該投機者的平均賣價為65150元／噸，則當價格變為65150元／噸時，將2手銅合約平倉可以盈虧平衡。

33．【答案】A

【解析】在買入合約后，如果價格下降則進一步買人合約，以求降低平均買入價，一旦價格反彈可在較低價格上賣出止虧盈利，這稱為平均買低。

34．【答案】B

【解析】無論是近期合約還是遠期合約，隨著各自交割月的臨近，與現貨價格的差異都會逐步縮小，直到收斂。

35．【答案】A

【解析】套利可以為避免價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，其承擔的風險較單方向的普通投機交易小。

36．【答案】B

【解析】建倉時價差為9月份價格減去11月份價格，等于27美分／蒲式耳，至8月1日，仍按9月份價格減去11月份價格計算，價差變為-27美分／蒲式耳，其價差縮小了(注意：不能根據絕對值來判斷)。

37．【答案】D

【解析】該種情況屬于在正向市場上進行熊市套利。

38．【答案】A

【解析】大豆提油套利的作法是：購買大豆期貨合約的同時賣出豆油和豆粕的期貨合約，并將這些期貨交易頭寸一直保持在現貨市場上，購人大豆或將成品最終銷售時才分別予以對沖。

39．【答案】B

【解析】一種商品的替代商品越多，對該商品的需求相對較小，因此價格變化會對此種商品有較大的影響。

40．【答案】B

【解析】期貨市場常用的技術分析手段為價格、交易量和持倉量。

41．【答案】D

【解析】趨勢線延續的時間越長就越有效。

42．【答案】D

【解析】MA最基本的思想是消除價格隨機波動的影響，尋求價格波動的趨勢。

43．【答案】A

【解析】當WMS高于80，即處于超賣狀態。

44．【答案】B

【解析】芝加哥商品交易所創立于1874年，期初以農產品交易為主，1972年，該所為進行外匯期貨貿易而組建了國家貨幣市場分部，增加了90天的短期美國國庫券和3個月歐洲美元定期存款期貨交易。

45．【答案】D

【解析】金融期貨包括三大類：外匯期貨、利率期貨和股指期貨，石油期貨屬于商品期貨中的能源期貨。

46．【答案】D

【解析】外匯期貨能規避商業性匯率風險和金融性匯率風險。

47．【答案】℃

【解析】利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約，它可以回避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風險。利率期貨一般可分為短期利率期貨和長期利率期貨，前者大多以銀行同業拆借3市場月期利率為標的物，后者大多以5年期以上長期債券為標的物。短期國庫券期貨屬于利率期貨。

48．【答案】C

【解析】股指期貨采用現金交割，在交割日通過結算差價用現金來結清頭寸，這不同于商品期貨。

49．【答案】C

【解析】1973年，第一家期權交易所--芝加哥期權交易所(CBOE)成立。

50．【答案】A

【解析】一般來講，期權剩余的有效日期越長，其時間價值就越大。

51．【答案】A

【解析】該投資者進行的是空頭看跌期權垂直套利，最大收益=(高執行價格-低執行價格)-凈權利金=(10200-10000)-180=20(點)。

52．【答案】C

【解析】跨式組合期權交易策略，它由具有相同協議價格、相同期限、同種股票的一份看漲期權和一份看跌期權組成，其分為兩種：底部跨式組合和頂部跨式組合。寬跨式組合有時也稱為底部垂直價差組合，它是由投資者購買相同到期日但協議價格不同的一份看漲期權和一份看跌期權組成，其中看漲期權的協議價格高于看跌期權。

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（責任編輯：中大編輯）

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