第三節(jié) 利率期貨

利率期貨是指以債券類證券為標(biāo)的物的期貨合約，他可以回避利率波動(dòng)所引起的政權(quán)價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

一、利率期貨市場(chǎng)現(xiàn)狀

二、與利率期貨相關(guān)的債務(wù)憑證

利率期貨的標(biāo)的是貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)的各種債務(wù)憑證。

(一)歐洲美元存單

(二)歐洲銀行間歐元利率

(三)短期和長(zhǎng)期國(guó)債

三、債務(wù)憑證的價(jià)格及收益率計(jì)算

(一)有關(guān)利率的基礎(chǔ)知識(shí)(P353)

(二)短期存款憑證及短期國(guó)債的價(jià)格與收益率

1、計(jì)算將來(lái)值 。

將來(lái)值=現(xiàn)值*(1+年利率*年數(shù))

2、計(jì)算現(xiàn)值。

現(xiàn)值=將來(lái)值/(1+年利率*年數(shù))

(三)中長(zhǎng)期國(guó)債的價(jià)格與收益率計(jì)算

四、利率期貨的報(bào)價(jià)及交割方式

(一)短期國(guó)債期貨的報(bào)價(jià)及交割方式

(二)3個(gè)月歐元期貨的報(bào)價(jià)及交割方式

(三)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨的報(bào)價(jià)及交割方式

五、利率期貨套期保值交易

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