證券投資分析第八章金融工程應用分析經典真題回顧

【真題1】(單項選擇題)期貨合約數量的確定中，一個證券組合與指數的漲跌關系通常是依據( )予以確定。

A.套利定價模型

B.市盈率股價模型

C.期權定價模型

D.資本資產定價模型

【答案】D

【解析】為了使現貨頭寸的風險被期貨頭寸盡可能完全抵消，需要比較精確地測量二者的漲跌關系。因此，一個證券組合與指數的漲跌關系通常是依據資本資產定價模型予以確定。

【真題2】(單項選擇題)股指期貨是以( )為標的的金融期貨。

A.股票

B.債券

C.期貨

D.股價指數

【答案】D

【真題5】(判斷題)一些擁有龐大資金的交易專家在進行避險交易時，通常會在一個價位上將風險全部鎖定。( )

【答案】×

【解析】是否進行或何時進行保值，實質上與投資者對后市風險的判斷有關。所以，一些擁有龐大資金的交易專家在進行避險交易時，通常不會在一個價位上將風險全部鎖定，而是更愿意采用動態的避險策略。

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（責任編輯：lqh）

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